Dr. Volker Vonhoff

The Boston Consulting Group (BCG)

10 Hudson Yards

New York, NY 10010

 

 

 

 

 

 

Kurzprofil

1999-2001

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der WestLB, Düsseldorf

2001-2003

Grundstudium Mathematische Finanzökonomie an der Universität Konstanz

2003-2004

Auslandsstudium an der Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Rom, Italien

2004-2006

Hauptstudium Mathematische Finanzökonomie an der Universität Konstanz

2006

Diplomarbeit "Dispersion Trading" bei risklab germany, München

2011

Dissertation "Liquidity and Credit Risk in Fixed Income Markets", Universität Mannheim

2006-2011

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung an der Universität Mannheim

Forschungsinteressen

Publikationen

Grasshoff, Gerold; et al., "Staying the Course in Banking", Global Risk Report (2017), The Boston Consulting Group

Volker Vonhoff, "Yield differences between coupon and principal STRIPS", Managerial Finance (2014), Vol. 40 Iss: 4, pp. 326-354

Prokopczuk, Marcel; Siewert, Jan B.; Vonhoff, Volker, "Credit Risk in Covered Bonds", Journal of Empirical Finance (2013), Vol. 21, pp. 102-120

Prokopczuk, Marcel; Vonhoff, Volker, "Risk Premia in Covered Bond Markets", Journal of Fixed Income (2012), Vol. 22(2), pp. 19-29

 

Arbeitspapiere und Work in Progress

Bühler, Wolfgang; Vonhoff, Volker, "The Term Structure of Liquidity Premia in the U.S. Treasury Market", working paper

Siewert, Jan B.; Vonhoff, Volker, "Liquidity and Credit Risk Premia in the Pfandbrief Market", working paper

"Liquidity Premia in the German Bunds and STRIPS Market", work in progress

Präsentationen

German Finance Association (DGF), Hannover, October 2012*
European Financial Management Association (EFMA), Braga, June 2011*
German Academic Association for Business Research (VHB), Kaiserslautern, June 2011
Financial Intermediation Research Society (FIRS), Sydney, June 2011*
Financial Management Association (FMA), European Meeting, Porto, June 2011
Eastern Finance Association (EFA), Savannah (Georgia), April 2011*
Swiss Society for Financial Market Research (SGF), Zurich, April 2011
International Tor Vergata Conference on Money, Banking and Finance, Rome, December 2010
German Finance Association (DGF), Hamburg, October 2010
European Finance Association (EFA), Frankfurt, August 2010
European Financial Management Association (EFMA), Aarhus, June 2010
Research Seminar Financial Markets, Mannheim, May 2010
HVB Doctoral Seminar, Augsburg, May 2010
Eastern Finance Association (EFA), Miami Beach (Florida), April 2010
Campus for Finance Research Conference, Vallendar, January 2010
Research Seminar Financial Markets, Mannheim, October 2009
HVB Doctoral Seminar, Ulm, May 2009
Workshop in Finance and Banking, Mannheim, June 2008

(* presentation by co-author)

Lehre

Lehrveranstaltungen

Seminar- und Diplomarbeiten

  • Real Estate Investment Trusts (REITs)
  • Volatility Trading
  • Analyse von Sportwetten und Sportzertifikaten
  • Ausfall, Zahlungsunfähigkeit und gerichtliche Insolvenz - ein Intensitätsmodell
  • Eurex iTraxx Futures
  • Risikomanagement von Kreditportfolios mit internen Modellen
  • 130/30-Fonds - Neue Chancen für Anleger?
  • Analyse inflationsindexierter Anleihen
  • Analyse von Liquiditätsprämien in Anleihemärkten
  • Optimales Kündigungsverhalten bei Wandelanleihen
  • Private Equity - Konglomerate des 21. Jahrhunderts?
  • Strukturierter Swap mit FIRST-Kopplung
  • Analyse von Risikoprämien im deutschen Pfandbriefmarkt
  • Verbriefung von Kreditkartenforderungen
  • Analyse von Risikoprämien im europäischen Covered Bond-Markt
  • Die Rolle der Spekulanten während der Griechenland-Krise
  • Analyse von Fremdwährungsanleihen

Bachelorarbeiten

  • Analyse von nachrangigen Bankanleihen
  • Contracts for Difference
  • Bewertung von Korridor Bonus-Zertifikaten
  • Insolvenz von Pfandbriefbanken
  • Analyse von Fremdwährungsanleihen
  • Die Griechenland-Krise
  • Wein als alternative Anlageklasse
  • Das EZB-Ankaufprogramm für Covered Bonds